Cos'è il trading con il codice Fibonacci? Sfrutta la serie magica!

Se sei un trader esperto, avrai avuto a che fare con l'analisi delle varie metriche e tendenze: uno dei modelli teorici più appassionanti, anche perchè si ricollega ad uno dei “misteri” della natura, è quello che ricollega il Trading on line con Fibonacci.

Cosa c'entra la successione di Fibonacci con l'online trading?

Ne avrai sentito sicuramente parlare di recente perchè si tratta di uno dei “protagonisti” (per modo di dire) di un libro che ha fatto la storia recente della letteratura di massa, ovvero il Codice da Vinci. La sequenza scoperta dal matematico pisano, che ti può essere utile conoscere per le analisi relative al trading (come dimostrano questa serie di PDF dedicati alla sequenza negli investimenti online) si compone dei seguenti numeri: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, e via dicendo.

Ogni numero della serie di Fibonacci è composto dalla somma dei due precedenti. Ma l'informazione più utile da conoscere per te che ti occupi di trading on line, è conoscere il rapporto fra due numeri consecutivi appartenenti alla serie. Infatti, questo rapporto tende 1,618 con la tendenza ad infinito dei numeri.

Fare trading con le coppie di numeri di Fibonacci

Quale interesse abbiamo a conoscere questo numero “magico”, ovvero 1,618? Si tratta di un numero definito “aureo”, in quanto il rapporto è presente sia in natura che in architettura. 

Stiamo arrivando al centro del discorso legato agli investimenti online: infatti i seguaci di questo metodo hanno individuato nell'inverso del numero magico, ovvero 1,618, un aspetto cruciale. Si tratta infatti di un numero che torna costantemente quando si misurano le durate dei movimenti dei prezzi. Per la precisione, gli analisti che seguono questa tendenza hanno inserito nei software per l'analisi tecnica destinati a chi fa trading, i cosiddetti “Rintracciamenti di Fibonacci”.

Altre presenze della serie magica nel Forex

Oltre ai rintracciamenti della serie numerica, esistono altri campi di applicazione della sequenza nel trading.

Una delle più interessanti riguarda il cosiddetto “timing” relativo ai mercati futuri. Tutto ciò viene evidenziato e applicato a livello di grafici nel forex in questo modo: si considera un determinato prezzo etichettandolo come “nuovo minimo” o “nuovo massimo”. 

Si revede dunque il verificarsi di eventi molto simili durante le date che si susseguono in base ai numeri di Fibonacci nel trading. 

Un altro campo di applicazione riguarda la costruzione grafica di “archi” e di linee a ventaglio. Si vanno cioè a determinare delle strutture di previsione sulla base di tre archi di intervalli determinati a 38,2%, 50% e 61,8%.

Ma quindi tutti questi interventi di questa teoria matematica nel trading sono puramente casuali oppure hanno una base statistica? 

Approfondiamo i ritracciamenti di Fibonacci

Come abbiamo accennato, uno dei modelli più applicati è quello dei ritracciamenti, ovvero la definizione di nove intervalli orizzontali di un determinato arco di prezzi, così suddivisi:

Ritracciamenti:

• 0%
• 23.6%
• 38.2%
• 50%
• 61.8%
• 100%

Estensioni:

• 161.8%
• 261.8%
• 423.6%

Successivamente è possibile andarli ad inserire all'interno di un grafico specifico che viene calcolato in maniera praticamente automatica da qualsiasi programma di gestione e analisi tecnica del forex. 

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Cos’è la sezione aurea. Come sfruttarla per le nostre strategie con i rintracciamenti e i livelli

Il mondo del Forex, ossia del mercato delle valute, è un mondo complesso. Sono davvero moltissimi gli operatori di tutto il mondo che tentano di arricchirsi attraverso questo mercato che, se studiato e sfruttato nel mondo giusto, è capace di portare un guadagno davvero molto positivo. Proprio dallo studio delle sue dinamiche più chiare ma anche da quelle più oscure, sono nate ne corso degli anni molti strategie per massimizzare i guadagni o prevedere in maniera certa gli andamenti del mercati. Una di queste strategie è chiamata “gli indicatori di Fibonacci”. Leonardo Pisano, è considerato uno dei più illustri matematici di tutti i tempi; vissuto a cavallo fra il 1100 ed il 1200 fu colui che introdusse i numeri arabi in Europa. Vediamo come la sua opera fornisce un valido strumento per capire l'andamento di un trend.

D'accordo, ma cosa ha a vedere tutto questo con i mercati finanziari? Questi due elementi vengono combinati per creare una strategia di mercato, ossia il “rintracciamento di Fibonacci”. Facciamo un esempio in modo da far capire a tutti di che stiamo parlando. Se si vuole dividere un segmento in due parti non uguali, in cui il rapporto tra quello più corto e quello più lungo sia lo stesso che esiste tra quest’ultimo e la sezione intera, allora occorre che il rapporto in oggetto sia di 0,618 (rapporto ideale che dunque prende il nome di rapporto aureo).

La serie di Fibonacci è: 1,1,2,3,5,8,13

Alcune sue caratteristiche principali:

• ogni numero è ottenuto come somma dei due precedenti
• il rapporto tra ciascun numero e il successivo si avvicina appunto a 0,618

Un altro modo intelligente di usare la sequenza nel Forex Trading è quella di impiegarla nel calcolo delle medie mobili. Tramite questi numeri e con le operazioni matematiche che li vedono protagonisti, si è in grado di ottenere delle percentuali che aiutano di fatto a prevedere dei potenziali target raggiungibili dai prezzi. In questo modo si rintracciano delle percentuali di rintracciamento che in un trend rialzista indicheranno i possibili supporti, mentre in uno ribassista ci segnaleranno possibili resistenze.

Se ti interessa consulta questo "Fibonacci Calculator", uno strumento valido e utile.

Il ritracciamento di Fibonacci concerne nell'idea che, addirittura in un trend sostenuto, si possano verificare alcune correzioni o “ritracciamenti” che non alterano il principale trend. Ad esempio, se si ha un trend sostenuto al rialzo, il rintracciamento potenziale arriverà anche a 38.2%, a 50% ed a 61.8%. Dopo questa soglia si può certamente dedurre che abbiamo avuto un cambiamento di trend oppure di tendenza. I ritracciamenti di Fibonacci sono graficamente rappresentati con linee orizzontali che incontrano la linea di trend ai sei livelli: il primo dello 0.0%, il secondo del 23.6%, il terzo del 38.2%, il quarto del 50.0%, il quinto del 61.8% e l'ultimo, il sesto, del 100%. Ciò che otterremo sarà una linea verticale che descrive il trend, divisa da delle linee orizzontali per tutti quanti i target di rintracciamento. L'idea è di studiare il trend per capire quale sarà la variazione successiva.

Per capirne un po' di più

I numeri individuati dal grande Leonardo Pisano sono alla base della teoria delle onde di Elliott e sono utilizzati anche per stimare obiettivi di prezzo o temporali di un determinato movimento di mercato proprio per le sue proporzioni armoniche. 0.618 (o 61.8%) e 1.618 (o 161.8%) sono i numeri più famosi, ma a livello di utilizzo grafico troviamo più spesso 38.2% , che si ottiene dividendo un numero della sequenza per il secondo numero che segue, e il 23.6% , ottenuto dividendo un numero della sequenza per il terzo numero che segue. I sei livelli in cui dividere il trend dunque saranno, come detto, 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% e100%. Gli altri, ossia, 161.8% – 261.8% – 423.6% escono fuori dal range che va da 0 a 100 e vengono chiamati estensioni.

Grazie ai rintracciamenti di Fibonacci è possibili fissare un livello di partenza minimo del trend ed uno di arrivo massimo. Sul grafico si fissano i livelli di rintracciamento secondo le percentuali descritte in precedenza, ma che più o meno corrispondono a un terzo, metà e due terzi del grafico. Si identificheranno così i livelli di supporto e di resistenza che i prezzi troveranno nel trend principale e potrete prevedere l'andamento del trend comportandovi di conseguenza. Ogni livello va monitorato con attenzione perché può fornire interessanti informazioni che se associato.

Configurazioni grafiche fatte in base alla serie di Fibonacci. Come utilizzare i diversi segnali e indicatori grafici con delle tecniche molto semplici

I pattern rappresentano delle configurazioni (che hanno valore previsionale) che si formano sul grafico dei prezzi. Per quel che concerne le configurazioni grafiche ne possiamo segnalare di due tipi.

Figure di continuazione: tendenza di continuità

I continuation pattern rappresentano una pausa del trend principale. Identificare queste pause è utile per comprendere i segnali che arrivano dal mercato. La formazione dei queste figure grafiche è accompagnata da un decremento dei volumi scambiati e da un livello di volatilità più basso rispetto al precedente. Le principali figure di questo tipo sono:

• rettangoli
• triangoli
• flag (bandiere) e pennant (pennoni)
• wedge (cunei)

I rettangoli

Tanto più estese risulteranno le variabili legate all’altezza e alla larghezza del rettangolo tanto più forte sarà il movimento che ne conseguirà.

Si consiglia, quando si individua una formazione simile, di procedere con degli acquisti nella parte bassa del rettangolo (supporto statico) e a delle vendite nella parte alta (resistenza statica). La possibile rottura di questa figura rappresenta molto spesso un segnale operativo piuttosto affidabile. Per quel che concerne gli spunti operativi ne esistono essenzialmente di due tipi:

• il primo consiglia di aspettare l’uscita dei prezzi dalla zona di congestione
• il secondo invece consiglia di sfruttare il movimento laterale dei prezzi per acquistare a ridosso del supporto individuato 

Triangoli

Questo tipo di figura viene definita di consolidamento. Solitamente è usata per anticipare la continuazione del trend principale. Lo spazio in cui i prezzi oscillano diminuisce man mano che ci si avvicina al Breakout. Le strutture caratteristiche di questa figura sono:

• triangolo simmetrico
• triangolo ascendente o ascendente ai minimi
• triangolo discendente o discendente ai massimi 

Per analizzare nel dettaglio questa formazione è utile studiare anche e soprattutto i volumi in modo da individuare facilmente il Breakout. E’ dunque possibile stabilire un target della figura proiettando, dal punto di rottura, la base del triangolo.

Flag e Pennant

Individuano un momento in cui la tendenza rallenta. Si verificano all’interno di un movimento molto forte, sostenuto da volatilità e volumi elevati. Le flag nello specifico costituiscono una fase di congestione in cui i volumi si mantengono bassi o in calo. I pennant rappresentano invece una fase di contrazione.

I target che possono essere individuati in base a queste figure sono due:

• il primo è determinato proiettando l’altezza della base dal punto di breakout
• il secondo si ricava proiettando, dal punto di breakout, una distanza equivalente a quella fatta dal movimento che ha preceduto la formazione della figura in oggetto

Wedge

E’ un triangolo irregolare in cui, i due lati convergono con pendenze differenti (tutto ciò dona alla figura la forma di un cuneo). 

Figure di inversione: la sequenza viene interrotta

I reversal pattern preannunciano un cambiamento di trend. Maggiore è il tempo occorrente per la sua costituzione, maggiore sarà la validità del modello e più importante inversione. Le principali figure d’inversione sono:

• il testa e palle ribassista
• il doppio e il triplo massimo/doppio e il triplo minimo
• il diamante
• la broadening formation
• ascending top e il descending bottom

Il testa e spalle ribassista

Viene contraddistinto da tre fasi:

• una prima al rialzo (seguita da una veloce correzione al ribasso)
• una seconda al rialzo seguita anche in questo caso da una fase correttiva
• una terza, sempre al rialzo. Anche in questo caso osserveremo una successiva flessione

Successivamente alla formazione delle due spalle e della testa, andrà tracciata la neckline. Basterà unire il punto da cui inizia la spalla sinistra con quello in cui si inizia a formare la spalla destra. Da segnalare un particolare tipo di movimento, il pullback: il movimento di ritorno verso una trendline precedentemente ceduta (ovvero l’ultima occasione per uscire dal mercato).

Il movimento successivo alla rottura della neckline sarà invece di un’estensione pari alla distanza tra questa e il massimo della testa proiettata dal punto di rottura della neckline stessa.

Il doppio e il triplo massimo/minimo

Queste sono tra le figure che si trovano maggiormente nella realtà operativa di tutti i giorni (possono essere sia ribassiste che rialziste).

• Il doppio e il triplo massimo descrive una situazione di mercato in cui l’attività finanziaria raggiunge due o tre volte un determinato prezzo senza mai superarlo (in pratica rappresenta la tipica resistenza statica caratterizzata da un indebolimento della forza rialzista).
• Il doppio e il triplo massimo si realizza nel momento in cui i prezzi testano per due o tre volte una soglia di prezzo senza tuttavia riuscire a cederla.

Il diamante

E’ una configurazione non molto comune e discretamente complicata da individuare. Può presentarsi al termine di un trend rialzista o di uno ribassista. Dal punto di vista grafico si compone di due parti: una broadening top a sinistra e un triangolo a destra. Gli elementi per individuarne la formazione sono quattro:

• una fase di espansione dei prezzi
• un massimo
• un minimo
• contrazione dei prezzi

La Broadening formation

È una figura che si forma alla fine di un trend rialzista; si presenta come un triangolo al contrario che comincia dall’apice. I prezzi oscillano in un range in parallelo ad un incremento dei volumi.

L’ascending top

Si presenta nel momento in cui ad una tendenza rialzista segue un’improvvisa inversione ribassista (magari in seguito ad una notizia insolita che piomba sul mercato).

Descending top

Si passa da una fase di trend negativo ad un’improvvisa inversione rialzista dei prezzi.