L’RSI (Relative Strength Index - indice di forza relativa) è molto usato dagli analisti che vogliono investire nel trading, in special modo chi opera nel Forex, nel mercato dei futures e con i titoli di borsa. Ti ricordiamo che quest'articolo può essere trasformato in PDF e utilizzato come pratico eBook. Dopo aver verificato con attenzione la sua applicazione con le Bande di Bollinger, vediamo il suo funzionamento anche in altri contesti.
Il principio del funzionamento dell’RSI nel trading si basa sulla misura della velocità con cui si verifica una variazione dei prezzi il cosiddetto momentum.
Il calcolo effettuato è:
Nel grafico è evidenziato con una linea oscillante fra 0 e 100. Si muove nelle fasi al rialzo in senso positivo mentre nelle fasi al ribasso in senso negativo. Nelle fasi al rialzo, le chiusure positive sono di più e più intense al contrario nelle fasi a ribasso, le chiusure negative saranno di più e con un’intensità superiore rispetto a quelle positive.
RSI = 100 - [100 / (1 + RS )]
RS = media delle ultime n chiusure rialziste/media delle ultime n chiusure ribassiste.
Il Relative Strength Index, non è altro che la media delle chiusure rialziste e ribassiste di n giorni.
Nella formulazione originale di Welles Wilder, il suo ideatore, prevede una finestra di osservazione e 14 periodi e si calcola utilizzando la media delle variazioni al rialzo di un titolo e la media di in valore assoluto delle variazioni al ribasso.
La media delle variazioni di prezzo al rialzo sommato alla media del valore assoluto delle variazioni di prezzo al rialzo moltiplicato x 100 serve a normalizzare l’oscillatore e fare in modo che sia in un intervallo di valori compreso tra zero e 100.
Sarà possibile incontrare anche formule differenti, ma in realtà non saranno nient’altro che una trascrizione diversa delle relazioni fra i membri dell’espressione data. Nella conformazione grafica sulla parte bassa, si noteranno due linee orizzontali che l’oscillatore attraversa diverse volte, le quali delimitano le zone estreme di ipercomprato e di ipervenduto.
Nel Relative Strength Index le zone estreme sono:
Se si rilevano segnali di uscita dell’oscillatore dalla zona di ipervenduto, è il momento di comprare.
È consigliabile cercare sempre di adattare i livelli da cui partono le zone di ipercomprato e di ipervenduto in funzione di:
Lo scopo è trovare quei parametri che meglio descrivono i movimenti dei prezzi del titolo (in senso generico tutti gli strumenti finanziari, azioni, obbligazioni, valute ecc.) che si sta analizzando.
Non sempre l’oscillatore RSI si comporta in modo egregio, il trader lo deve impostare in modo corretto in base a quale asset si è interessati e in base alle condizioni del mercato. Avvolte si muove in andamento laterale, segnala i massimi e i minimi di oscillazione, mentre nelle condizioni di trend, nella parte sinistra del grafico, tende a posizionarsi nella zona di ipercomprato senza fornire indicazioni utili, anzi, piuttosto dando dei falsi segnali.
Normalmente settato a 14 periodi mostra un buon funzionamento in condizioni di trend, con buone indicazioni dei punti di svolta in corrispondenza dell’uscita delle zone estreme.
L’oscillatore Rsi assume quindi il valore 0 quando, nell’intervallo di tempo considerato, la media degli incrementi è uguale a 0, valore 100 quando è la media dei decrementi a risultare uguale a 0. Si deduce quindi, che il suo valore può variare soltanto all’interno del range 0-100 punti: per questo motivo si dice che l’Rsi è un oscillatore e non un indicatore, per il semplice motivo che quest’ultimo, invece, potrebbe potenzialmente scendere o salire all’infinito.
Le tre caratteristiche fondamentali di un oscillatore nel dettaglio sono:
La scelta del numero dei giorni può variare, sebbene spesso ne vengono utilizzati 14 in conformità con il periodo scelta da Wilder per i suoi studi. Il numero di periodi utilizzato nel calcolo dell’Rsi può essere comunque modificato: per questo motivo si suggerisce di sperimentare l’oscillatore al fine di trovare la lunghezza che meglio si adatta alla propria operatività.
Dal punto di vista operativo, l’indicatore Rsi è di grande utilità.
Nelle fasi di mercato direzionale il fatto che l’Rsi sia in forte “ipercomprato”, in un mercato rialzista, o in forte “ipervenduto”, in un mercato ribassista, costituisce una conferma del trend in essere. Il raggiungimento delle zone di ipercomprato e di ipervenduto anticipa, in alcuni casi, l’inizio di una correzione o di un rimbalzo tecnico.
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