Oggi vediamo uno strumento, detto oscillatore stocastico, che è un utile indicatore diretto a minimizzare la volatilità dei prezzi in un preciso strumento finanziario. Usando questo strumento risulterà più semplice, per un investitore, andare a leggere il mercato e trarne dei vantaggi pratici.
Fanno capo ad una serie di tool che tendono a predire la direzione del mercato finanziario. Questi tool sono molto utili quando l'interpretazione di un trend risulta particolarmente complessa. In questo modo, utilizzando questi indicatori per fare trading, sarà possibile analizzare nel dettaglio situazioni di ipercomprato e/o ipervenduto.
Da sottolineare che gli oscillatori appaiono spesso nella parte bassa di un grafico, in maniera sostanzialmente divisa dai prezzi. Quelli più rinomati sono:
E' possibile utilizzare le tecniche classiche che riguardano le analisi d'inversione di mercato oppure si possono studiare le differenze che ruotano attorno ai movimenti di prezzo e degli oscillatori. Vediamo come sfruttare gli indicatori per le medie mobili.
Rappresentano le medie matematiche dei prezzi di uno strumento finanziario, che vengono ricavate prendendo in esame diversi lassi temporali. Nel trading ricordiamo le più importanti:
Oggi sul mercato sono presenti diversi software di grafica finanziaria in grado di analizzare i dati che gli date in pasto senza problemi e con pochissimo tempo. Una volta ottenuta una media la si deve semplicemente utilizzare come indicatore di trend. Nel momento in cui i prezzi si spingono sopra la nostra media avremo un segnale di acquisto e viceversa otterremo un segnale di vendita quando ritorneranno al d sotto della media.
E' possibile incrociare due medie differenti, prendendo in esame due lassi temporali differenti. I segnali che ci interessano verranno generati quando la media mobile più veloce incrocerà quella più lenta.
Sottolineiamo il fatto che la media mobile è molto utile ma può generare dei falsi segnali. Si consiglia dunque di incrociare i dati che escono dall'analisi di questi indicatori con altri dati dovuti magari agli oscillatori.
La Advance Decline Line è un indicatore molto importante perché aiuta a prevedere le tendenze successive a quella in atto. In sintesi è una linea che esprime in modo cumulativo tutte le differenze fra titoli in rialzo e titoli in ribasso.
L'elemento che ha condotto alla creazione di questo tipo di strumento è che in un mercato rialzista o al ribassista, con una tendenza definita, la maggior parte delle attività quotate o dei settori coperti si muoverà all'interno di una tendenza generale. Un movimento nel segno opposto da un segnale della raggiunta debolezza di questa tendenza e quindi l'idea che questa verrà ribaltata.
Per fare un esempio pratico e vedere sul campo come questo indice opera, sono stati presi i dati settimanali degli indici della Borsa Merci di Chicago e si sono contati il numero dei settori in crescita per ogni settimana. La percentuale relativa a tale termine rappresenta proprio la Advance Decline Line, ossia una media mobile a 40 termini. Al grafico dove viene tracciata la linea, aggiungiamo una media mobile a 15 termini che rappresenta l'indice CRB Commodity, ossia l'indice generale.
Il risultato che verrà fuori dal nostro grafico dunque sono due linee di differenti: la Advance Decline Line cambia sempre prima della media dell’indice, ossia segnala prima il cambiamento della tendenza, la svolta del mercato.
Ancora una volta è bene ripetere che questo oscillatore deve essere inteso come un indicatore accessorio, che deve essere affiancato ad una analisi a tutto tondo del mercato; nessun indicatore di per sé è infallibile. Tuttavia sicuramente aiuta nell'individuare un cambiamento nei trend del mercato.
L’oscillatore stocastico si compone in particolare di due linee che vengono definite dalle formule:
%K= 100 * ((Pc(i)-Min(n)) / ((Max(n)-Min(n))
%D= è la media mobile a 3 giorni di %K dove: PC(i)= l’ultimo prezzo di chiusura; n= il numero di osservazioni (viene solitamente impostato a 14 periodi); Max(n)= massimo fatto registrare dai prezi nel corso delle ultime osservazioni; Min(n)= minimo fatto registrare dai prezzi nel corso delle ultime osservazioni.
E' quindi composta da due linee, %K e %D, che oscillano all’interno del range 0 - 100 punti: valori prossimi a 100 indicano che il titolo è vicino ai massimi del periodo di osservazione; valori prossimi a 0 indicano che il titolo è vicino ai minimi degli ultimi n giorni.
Le formule precedenti definiscono quello che viene chiamato “fast Stochastic”, in cui i valori %K e %D sono calcolati rispettivamente a 14 giorni e come media mobile lineare a 3 giorni. Esiste poi una versione lenta dell’oscillatore Stocastico “slow Stochastic” che consente di generare curve più lineari e meno erratiche e che viene calcolato in questo modo:
%K(slow)= è la media mobile a 3 giorni di %K
%D(slow)= è la media mobile a 3 giorni di %K(slow)
Sia nella versione fast che nella versione slow, viene utilizzato per:
Le divergenze sono un tipico segnale di allerta che, in alcuni casi, può anticipare un’inversione di tendenza:
L’inversione ribassista del trend si perfeziona quando i prezzi scendono al di sotto della trendline.
L'articolo è stato scritto dalla Redazione di ElaMedia Group
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