È una delle strategie più usate e apprezzate, e si basa semplicemente sul calcolo delle medie dei prezzi in un determinato periodo. Vediamo insieme come funziona la Media Mobile e in che modo può portare profitto agli investitori.
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- Diamo una prima definizione di Media Mobile
- Consigli per chi vuole lavorare con questa strategia
- Cosa sono gli incroci per le medie mobili?
- Bibliografia
- FAQ
Quando si pensa alle strategie di trading, la prima che viene in mente o che di solito viene consigliata ai neofiti è probabilmente quella della cosiddetta "media mobile", ovvero quella che valuta la variazione dei prezzi di un bene in un determinato periodo di tempo. Due sono i motivi di questa diffusione: innanzitutto la sua generale affidabilità, e poi la sua relativa semplicità di apprendimento. Eppure, esistono diverse tipologie di questa strategia, come vedremo.
Diamo una prima definizione di Media Mobile
Ma cos'è e come funziona questa strategia? E' possibile calcolarla anche a 200 giorni
Per comprendere appieno il concetto di media mobile, è necessario partire da una scomposizione accurata del termine e delle sue componenti. Il termine "media mobile" è formato da due parole chiave: "media" e "mobile". La parola "media" si riferisce al calcolo matematico che consente di ottenere un valore rappresentativo di un insieme di dati, in questo caso i prezzi di un asset. La parola "mobile", invece, sottolinea la natura dinamica e costantemente aggiornata di questo valore medio.
La media mobile è una tecnica analitica utilizzata prevalentemente nel trading e nell'analisi tecnica dei mercati finanziari. Il suo scopo principale è quello di esaminare e smussare le fluttuazioni dei prezzi di un asset su un determinato periodo di tempo, definito come "periodo". Il periodo può essere espresso in termini di sessioni di mercato o di giorni di calendario.
Esistono diversi tipi di media mobile, ciascuno con caratteristiche specifiche:
- Media mobile semplice (SMA - Simple Moving Average): calcola la media dei prezzi di chiusura di un asset su un determinato numero di periodi. È il tipo di media mobile più comune e semplice da calcolare.
- Media mobile esponenziale (EMA - Exponential Moving Average): attribuisce maggiore peso ai prezzi recenti, rendendola più reattiva alle nuove informazioni rispetto alla SMA.
- Media mobile ponderata (WMA - Weighted Moving Average): assegna pesi diversi ai prezzi nel periodo considerato, dando più importanza ai dati più recenti.
- Media mobile centrata: calcola la media dei prezzi centrata rispetto al periodo considerato, utilizzando sia i prezzi passati che quelli futuri.
Oltre alla tipologia, la media mobile può essere calcolata su periodi diversi, come 20, 21 o 50 periodi, a seconda delle esigenze dell'analista e della strategia di trading adottata. Ad esempio, una media mobile a breve termine, come quella a 20 periodi, sarà più reattiva ai cambiamenti rapidi del mercato, mentre una media mobile a lungo termine, come quella a 50 periodi, sarà più stabile e meno influenzata dalle fluttuazioni temporanee.
Per illustrare il funzionamento della media mobile, consideriamo un esempio pratico: la media mobile a 10 periodi. Questa media mobile calcola il valore medio dei prezzi di chiusura di un asset negli ultimi 10 giorni di trading. Ogni giorno, il valore più recente viene aggiunto al calcolo, mentre il valore più vecchio viene eliminato, mantenendo così il numero di periodi costante a 10. Questo processo di aggiornamento continuo consente alla media mobile di riflettere sempre i dati più recenti, offrendo agli analisti una visione attuale e pertinente dell'andamento del mercato.
La media mobile è uno strumento estremamente versatile, utilizzato non solo per identificare le tendenze del mercato, ma anche per generare segnali di acquisto e vendita. Ad esempio, un incrocio tra una media mobile a breve termine e una media mobile a lungo termine può indicare un cambiamento di tendenza: quando la media mobile a breve termine supera quella a lungo termine, si potrebbe interpretare come un segnale di acquisto, mentre il contrario potrebbe suggerire un segnale di vendita.
Analisi grafica: crescita esponenziale di informazioni
Fin qui, sembrerebbe solo una raccolta di dati. Ma l'importanza di questa strategia, in particolare nel campo delle opzioni binarie, è data soprattutto dalla capacità di analizzare la rappresentazione grafica dei suoi risultati, che di solito appare come una linea ondulata che, in alcuni punti, interseca il prezzo: questi sono segnali decisivi per il trading, perché offrono informazioni di prevedibilità sulla direzione del mercato nell'immediato futuro.
Attenzione all'andamento e alle valutazioni!
Occorre una scelta ponderata delle azioni da compiere per le eventuali vendite e acquisti. Affidati al giusto oscillatore. Non si vive di solo excel.
Ci sono ovviamente delle avvertenze da seguire, per evitare di lanciarsi allo sbaraglio ed esporsi a rischi di perdita. Ad esempio, se il prezzo è superiore alla media mobile ed è in questa condizione da molto tempo, è probabile che nel prossimo futuro incorrerà in una resistenza. Bisogna insomma studiare bene dati e grafici, così da riuscire a individuare la tendenza di fondo del mercato di fondo del tendenza di fondo del mercato; altro consiglio è di effettuare un ulteriore controllo per assicurarsi di non rischiare una inversione del trend, rivolgendo l'attenzione alle barre di 30 minuti, poi ai movimenti di prezzo delle ultime settimane, per confrontarli con quelli degli ultimi giorni e verificare le proprie valutazioni.
Consigli per chi vuole lavorare con questa strategia
Come utilizzare i segnali in maniera pronta e veloce? Utilizza l'indicatore RSI
La pratica aiuta sicuramente a non commettere errori, ma ci sono anche dei suggerimenti "generici" che si possono seguire per ridurre i rischi,come consigliato ad esempio in questa guida approfondita sulla media mobile. Ad esempio, quando il mercato attraversa la media mobile gli esperti consigliano di attendere un numero di periodi per confermare il crossover e capire se se il mercato si muove nella tendenza effettivamente prevista.
Per eliminare i falsi segnali, poi, si può decidere di attendere che il mercato attraversi la media per una estensione minima prima di investire: la regola vuole che questa estensione si calcoli utilizzando una percentuale del prezzo dell'asset, una media degli ultimi periodi di intervalli di scambio, o un altro valore relativo generato da un indicatore tecnico.
Infine, gli ultimi consigli riguardano la ricerca di aumento del volume (ovvero, investire solo in attraversamenti che sono accompagnati da un aumento di volume) e l'utilizzo di strategie "alto/basso": di fronte a una tendenza rialzista, si può assumere come regola di puntare sul "basso" solo quando il prezzo attraversare la media mobile: al contrario, in un trend al ribasso, si può aspettare l'avvicinamento alla media prima di investire in una inversione di tendenza.
Cosa sono gli incroci per le medie mobili?
Le medie mobili sono degli indicatori che consentono di operare nel mercato Forex per attuare efficaci strategie operative, con il raffronto della media storica di dati per capire la tendenza primaria che i mercati in quel momento seguono. Ne risulta così una linea con un andamento piuttosto morbido, la cui inclinazione può darci una visione più asettica della direzione dei prezzi.
Nonostante non siano perfette e mostrino evidenti difetti e le voci che evidenziano a volte vengono o sopravvalutate o ignorate, resta un indispensabile strumento di analisi. Le medie mobili si distinguono in tre categorie: semplice, ponderata ed esponenziale.
La media mobile semplice: strategia
La semplice è la media aritmetica di una serie di prezzi all’interno di un determinato periodo.
Essendo una media tra l’ultimo prezzo e una serie di prezzi precedenti, la linea si muoverà:
- al di sotto dei prezzi nel caso di tendenza rialzista;
- al di sopra dei prezzi
Se invece la linea segue un andamento laterale, esattamente come i prezzi, non troverà una direzione e continuerà a intersecare le barre del prezzo. La media mobile reagisce sempre con ritardo alla variazione di direzione dei prezzi.
La Media Mobile Ponderata
Con la media mobile ponderata si può eliminare, il difetto principale di quella semplice, la quale tiene il maggior rilievo I valori dei prezzi più lontani, prendendo in considerazione i valori dei prezzi più recenti, si presuppone che quelli più recenti siano in grado di rappresentare con maggior precisione quello che attualmente sta avvenendo nel mercato.
Tecnica esponenziale
Molto utilizzata dai trader e dagli operatori del forex é la media mobile esponenziale perché presenta molti vantaggi tra i quali, quello di consentire l’analisi di una serie storica, abbastanza lunga, al fine di individuare la tendenza di breve termine seguita dal mercato, attribuendo maggiore importanza ai dati dei prezzi più recenti.
Il calcolo della media mobile esponenziale prevede che il primo valore sia pari a quello ottenuto con quella semplice. Per tutti gli altri bisogna calcolare il coefficiente moltiplicativo, base fondamentale per la costruzione delle medie mobili esponenziali.
Per determinare Il coefficiente moltiplicativo bisogna applicare la seguente formula:
coefficiente moltiplicativo = cm = (2/(n+1))
Come si costruisce la media ponderata!
Prima di mettere su una media mobile, bisogna scegliere assolutamente il periodo, cioè il numero dei prezzi, oppure le barre, prese in considerazione per il calcolo finale.
Se si volesse calcolare, a partire da oggi, una media a 5 giorni, si dovrebbe moltiplicare per 1 il primo valore della serie (la rilevazione di 5 giorni fa), per 2 il secondo (la rilevazione di 4 giorni fa) e così via fino all’ultimo valore (la rilevazione di oggi) da moltiplicare per 5.il totale dato dalla somma di tutte le quotazioni moltiplicate per il relativo peso andrebbe poi diviso per la somma dei pesi stessi che, in questo esempio, sarebbe 15 (cioè 1 + 2 + 3 + 4 + 5).
Le medie mobili nel Forex analizzano l’andamento del cambio delle valute. Un metodo avanzato prevede l’impiego di due o più medie mobili: una lenta e una veloce (per esempio: una 200 giorni e un’altra 50 giorni).
Bibliografia
- John J. Murphy - Technical Analysis of the Financial Markets - Prentice Hall Press
- Andrew W. Lo e A. Craig MacKinlay - A Non-Random Walk Down Wall Street - Princeton University Press
- Robert D. Edwards, John Magee e W.H.C. Bassetti - Technical Analysis of Stock Trends - AMACOM
- Jack D. Schwager - Technical Analysis - John Wiley & Sons
- Steven B. Achelis - Technical Analysis from A to Z - McGraw-Hill
FAQ
Cos'è una media mobile e come si calcola?
Una media mobile è un indicatore tecnico utilizzato per smussare le fluttuazioni dei prezzi di un asset e identificare la direzione della tendenza. Si calcola sommando i prezzi di chiusura di un asset per un determinato numero di periodi e poi dividendo il totale per lo stesso numero di periodi. Ad esempio, una media mobile semplice (SMA) a 10 periodi si calcola sommando i prezzi di chiusura degli ultimi 10 giorni e dividendo il totale per 10.
Quali sono i principali tipi di medie mobili utilizzati nel trading?
I principali tipi di medie mobili utilizzati nel trading sono:
- Media mobile semplice (SMA): calcola la media aritmetica dei prezzi di chiusura per un dato periodo.
- Media mobile esponenziale (EMA): attribuisce un peso maggiore ai prezzi più recenti, rendendola più reattiva ai nuovi dati.
- Media mobile ponderata (WMA): assegna pesi decrescenti ai prezzi a mano a mano che si va indietro nel tempo, enfatizzando i dati più recenti.
- Media mobile centrata: utilizza i prezzi sia passati che futuri per calcolare la media, centrando il valore rispetto al periodo considerato.
Qual è la differenza tra una media mobile semplice (SMA) e una media mobile esponenziale (EMA)?
La principale differenza tra una SMA e una EMA è il modo in cui vengono calcolati i valori medi. La SMA assegna lo stesso peso a tutti i prezzi all'interno del periodo considerato, mentre la EMA attribuisce un peso maggiore ai prezzi più recenti. Questo rende la EMA più sensibile ai nuovi dati e quindi più reattiva ai cambiamenti di prezzo rispetto alla SMA, che tende a essere più stabile e meno influenzata dalle fluttuazioni a breve termine.
Come possono essere utilizzate le medie mobili nel trading?
Le medie mobili sono utilizzate nel trading per identificare le tendenze del mercato e generare Segnali di trading. Ad esempio:
- Identificazione della tendenza: Se il prezzo di un asset è sopra la media mobile, può indicare una tendenza rialzista, mentre se è sotto, può suggerire una tendenza ribassista.
- Segnali di crossover: Un segnale di acquisto può essere generato quando una media mobile a breve termine incrocia verso l'alto una media mobile a lungo termine (crossover rialzista), e un segnale di vendita può essere generato quando una media mobile a breve termine incrocia verso il basso una media mobile a lungo termine (crossover ribassista).
Quali sono i periodi più comuni utilizzati per le medie mobili nel trading?
I periodi più comuni utilizzati per le medie mobili nel trading dipendono dall'orizzonte temporale e dalla strategia del trader. Alcuni dei periodi più comuni sono:
- Breve termine: 10, 20 e 50 periodi, utilizzati per catturare le tendenze a breve termine e le oscillazioni di prezzo.
- Medio termine: 100 periodi, spesso usato per bilanciare le tendenze a breve e lungo termine.
- Lungo termine: 200 periodi, utilizzato per identificare le tendenze principali e a lungo termine.
Quali sono i limiti delle medie mobili?
Le medie mobili, pur essendo strumenti utili, presentano alcuni limiti:
- Ritardo: Poiché le medie mobili si basano su dati storici, possono avere un ritardo rispetto ai movimenti di prezzo attuali, rendendole meno efficaci in mercati altamente volatili.
- False indicazioni: Durante periodi di consolidamento o mercati laterali, le medie mobili possono generare segnali falsi, portando a decisioni di trading errate.
- Non adatte a tutte le condizioni di mercato: Le medie mobili funzionano meglio in mercati in tendenza e possono risultare meno efficaci in mercati senza una direzione chiara.
