Nel Forex l’analisi tecnica delle correlazioni del cambio delle valute sul quale si intende operare, può aumentare le probabilità che l’operazione sia positiva. Per avere successo sul Forex il trader deve rispettare la regola costituita dal fatto che sia l’entrata sia l’uscita dal mercato devono sempre avere delle origini tecniche.
Per origini tecniche si intendono: la rottura di una resistenza o di una supporto, un pattern dell’analisi candlestick, il segnale fornito da un indicatore.
Nel mercato Forex esistono delle relazioni forti fra le varie coppie di valute, si dicono “coppie correlate”. Per esempio tra euro/dollaro (eur usd) e dollaro/franco svizzero esistono correlazioni forex negative: quando euro/dollaro sale, dollaro/franco svizzero tende a scendere e viceversa.
Ci sono delle valute correlate positivamente ossia cambi che si muovono più o meno in parallelo: per esempio euro/dollaro e sterlina britannica/dollaro. Le coppie di valute con il dollaro canadese, il dollaro australiano e il dollaro neozelandese tendono a essere positivamente correlate.
Le correlazioni forex misura la relazione che intercorre tra due variabili:
Cambiano nel corso dei giorni e dei mesi. Anche se alcuni rapporti di cambio mantengono un loro coefficiente di variabilità storico.
Risulta molto interessante individuare delle situazioni in cui un cambio anticipa i movimenti di un altro cross. Di seguito alcuni esempi:
Per quanto riguarda le correlazioni forex tra coppie, possiamo affermare che essa viene "rinnovata" in maniera costante a causa di un fenomeno che prende il nome di mean reversion.
Il comportamento dei quattro cambi più importanti (euro/dollaro, sterlina/dollaro, dollaro/yen, euro/yen) influisce in modo diretto e immediato sia sui mercati azionari sia su quelli obbligazionari. In generale i mercati finanziari possono trovarsi in due diverse situazioni:
Sul Forex ogni giorno vengono scambiati circa 4 bilioni di dollari. La parte da leone con circa il 30% dei volumi negoziati di questi scambi è il cambio euro dollaro statunitense (Eur/Usd). La volatilità giornaliera è molto elevata.
Le correlazioni Forex riguardo all’euro/dollaro in fase crescente, favorisce una salita delle borse. Mentre un rafforzamento del dollaro innesca di solito una discesa dei mercati azionari. L’euro tende a essere correlato positivamente con gli assetti finanziari che sono a loro volta correlati negativamente con il dollaro.
Il cambio euro/dollaro tende ad essere negativamente correlato con il Cross (“currency pairs” o cross, il trader acquista una valuta e contemporaneamente ne vende un’altra, il prezzo viene indicato in coppia di valute, la prima è la moneta base base currency, la seconda è la valuta di quotazione – quote currency), Usd//Chf e positivamente correlato con il Gbp/Usd.
Durante la sessione europea, precisamente dalle 8,00 alle 18,00 si riscontra il momento migliore della giornata che il cambio euro/dollaro offre maggiori opportunità di trading.
Non tutti i giorni sono uguali, generalmente:
A livello giornaliero il cambio euro/dollaro tende a essere più volatile il mercoledì. Mentre a livello intraday è più volatile nel corso della seduta europea.
Partiamo da una considerazione: la sterlina è molto sensibili ai prezzi del greggio e dell'energia in generale. Detto questo, il cambio sterlina/dollaro è detto "cable", una coppia volatile che statisticamente si assesta su un avvio lento il lunedì, per poi innalzarsi il martedì con oscillazioni importanti. Vista l'elevata volatilità, quando si lavora con questa coppia è bene allargare gli stop loss.
Ricordiamo che a Londra si trovano la maggior parte dei Market marker e dei dealer bancari (proprio in relazione al fatto che la capitale inglese è la sede delle principali banche mondiali).
Anche per il cable è possibile dividere la giornata in diversi momenti:
Il cambio dollaro/yen costituisce la coppia di riferimento per tutti i cross che comprendono lo yen. Su questo incrocio valutario si verificano spesso degli interventi delle banche centrali; la Boj (Banca del Giappone) interviene spesso acquistando yen soprattutto quando il cambio scende al di sotto di alcune soglie. Il Giappone infatti, essendo un grande esportatore, ha tutto l'interesse a tenere la propria moneta debole.
Il cambio in oggetto è il meno volatile che si trova sul mercato: tende ad assumere una direzione precisa nelle ore in cui la sessione europea si sovrappone a quella americana (i momenti più caldi sono dunque quelli del primo pomeriggio in europa).
L'importanza di questo cambio è andato crescendo negli ultimi anni. Partiamo da un concetto ben preciso: stiamo parlando di una coppia relativamente volatile. Le quotazioni si muovono in maniera costante durante tutto il giorno anche se dei buoni movimenti si notano anche quando i trader europei non sono "attivi". Nella mattinata europea il cambio si comporta in maniera ragionevole. Al pomeriggio, all'apertura dei cambi americani, sono frequenti delle oscillazioni anche importanti.
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Sono state elaborate alcune importanti strategie, come ad esempio lo spread trading, una particolare tecnica che consente di avere sul mercato un'esposizione del tutto neutrale.
Oggi vediamo uno strumento, detto oscillatore stocastico, che èun utile indicatore diretto a minimizzare la volatilità dei prezzi in un preciso strumento finanziario. Usando questo strumento risulterà più semplice, per un investitore, andare a leggere il mercato e trarne dei vantaggi pratici.